こんにちは！タクドラたみです♪
この内容は、2024.12.4 時点の 最新のデータ「S&P500」と「オルカン」の実績を リスクリターンのを踏まえ 比較・検証します！
リターン比較
ファンド比較結果画面 | 投資信託なら三菱UFJアセットマネジメントを使い筆者編集（2024.12.4）
スリムS&P500・・・10,000（2018.10.31）
➡ 32,401.93（2024.12.3)
オルカン・・・10,000（2018.10.31）
➡ 26,673.00（2024.12.3）
リスクリターン
① シャープレシオ
リスクを取ったことによるリターンの大きさ
数値が大きいほど、効率的にリターンが得られた
スリムS&P500・・・1.35（期間 直近5年）
オルカン・・・1.19（期間 直近5年）
② 標準偏差
標準偏差は、リターンの バラツキの数値
バラツキが大きいほど、リスク（値動きの幅）が大きい
バラツキが小さいほど、リスク（値動きの幅）が小さい
一般的に、リスク（値動きの幅）が小さい方が、投資家の好感度は高いです
スリムS&P500・・・17.38（期間 直近5年）
オルカン・・・16.19（期間 直近5年）
全世界に分散させた「オルカン」方が、リスクは小さいです
過去5年と比較期間は短いですが、投資家が見る リスクリターンの 2つの数値実績は、五分と言ったところです「オルカン」より「S&P500」の方が優秀です
ちなみにベンチマークの「S&P500」と、オルカンの「ACWI（オール カントリー ワールド エクイティ インデックス」を、ポートフォリオビジュアライザーを使い、比較可能な 過去約14年の実績でも、同じような結果になりました
どちらに投資すべきか？
今回の 検証から
より高いリターンを求めるなら「S&P500」
安定性を重視するなら「オルカン」
という結果になりました
まとめ
数値の検証は 過去のデータに過ぎません
とは言え、数値データを参考にし、投資判断を下すのが賢明と考えます
その上で、私の場合は、未来予測は できませんし
配当株投資も しています
インデックス投資では、リターンを追求したいので「S&P500」を メインに投資しています
